报告承办单位 :数学与统计学院

报告内容: 棋牌优惠券图片 棋牌优惠券图片 棋牌优惠券图片 棋牌优惠券图片 棋牌优惠券图片 棋牌优惠券图片 棋牌优惠券图片 High-Dimensional Time-Series  棋牌优惠券图片

报告人姓名 : 凌仕卿

报告人所在单位 : 香港科技大学数学系

报告人职称/职务及学术头衔 : 教授、国际数理统计学会院士

报告时间 : 2020年1月7日周二上午10:00

报告地点 : 理科楼A-419

报告人简介 : 凌仕卿教授于1997年取得香港大学统计学博士学位，1997年至2000年西澳大学经济学系博士后，2000年至2006年香港科技大学数学系助理教授，2003年至2006年受聘于西澳大学经济学系和数学与统计系兼职副教授，2006年至2010年香港科技大学数学系副教授，2010年至今香港科技大学数学系教授。凌教授的主要研究方向为：大样本理论、经验过程、非平稳时间序列、非线性时间序列及计量经济学。现为《Journal 棋牌优惠券图片 Time Series Analysis》联合编辑《Statistics & Probability Letters》、《Bernoulli》、《Electronic Journal 棋牌优惠券图片 Statistics》、《Journal 棋牌优惠券图片 the Japan Statistical Association》国际期刊的副主编。2003年和2013年分别荣获澳大利亚和新西兰MSS委员会颁发的Early Career Research Excellence Prize Biennial Medal，2005年当选为国际统计学会会员；2007年荣获计量经济学期刊(Econometric Theory)颁发的Multa Scripsit Award的奖励，2013年当选为澳大利亚和新西兰MSS的Fellow。2015年当选为ITTI的Inaugural Distinguished Fellow。2019年当选为IMS Fellow。

报告摘要： This paper proposes  several  tests  for detecting serial correlation 棋牌优惠券图片 棋牌优惠券图片 effect in high-dimensional data. The dimension 棋牌优惠券图片 data $p=p(n)$ may go to infinity when the sample size $n\to\infty$. It is shown that the sample autocorrelations 棋牌优惠券图片 the sample rank autocorrelations (Spearman's rank correlation) 棋牌优惠券图片 the $L_{1}$-norm 棋牌优惠券图片 data are asymptotically normal. Two portmanteau tests based,  respectively, on the norm 棋牌优惠券图片 its rank are shown to be asymptotically $\chi^{2}$-distributed, 棋牌优惠券图片 the corresponding weighted portmanteau tests are shown to beasymptotically distributed as a linear combination 棋牌优惠券图片 independent $\chi^{2}$ r棋牌优惠券图片om variables. These tests are dimension-free, i.e. independent 棋牌优惠券图片 $p$,  棋牌优惠券图片  the norm rank-based portmanteau test 棋牌优惠券图片 its weighted counterpart can be used for heavy-tailed time series. We further discuss two st棋牌优惠券图片ardized norm-based tests. Simulation results show that the proposed test statistics have satisfactory sizes 棋牌优惠券图片 are powerful even for the case 棋牌优惠券图片 small $n$ 棋牌优惠券图片 large $p$. We apply the tests to two real data sets.