报告承办单位 : 数学与统计学院

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报告人姓名 : 凌仕卿

报告人所在单位 : 香港科技大学

报告人职称/职务及学术头衔 : 教授 ,博导

报告时间 : 2018 年 10 月 17日 周 三下 午 3 : 3 0

报告地点 : 理科楼A419

报告人简介 : 凌仕卿教授于1997年取得香港大学统计学博士学位，1997年至2000年西澳大学经济学系博士后，2000年至2006年香港科技大学数学系助理教授，2003年至2006年受聘于西澳大学经济学系和数学与统计系兼职副教授，2006年至2010年香港科技大学数学系副教授，2010年至今香港科技大学数学系教授。凌教授的主要研究方向为：大样本理论、经验过程、非平稳时间序列、非线性时间序列及计量经济学。 现为《Journal 七彩平台下载安装 七彩平台下载安装 七彩平台下载安装 Analysis》联合编辑 《Statistics & Probability Letters》、《Bernoulli》、《Electronic Journal 七彩平台下载安装 Statistics》、《Journal 七彩平台下载安装 the Japan Statistical Association》国际期刊的副主编。2003年和2013年分别荣获澳大利亚和新西兰MSS委员会颁发的Early Career Research Excellence Prize和Biennial Medal, 2005年当选为国际统计学会会员；2007年荣获计量经济学期刊(Econometric Theory)颁发的Multa Scripsit Award 的奖励,2013年当选为澳大利亚和新西兰MSS的Fellow。2015年当选为ITTI的Inaugural Distinguished Fellow。

报告摘要： This paper proposes  two Portmanteau tests  七彩平台下载安装 detecting serial correlation 七彩平台下载安装 七彩平台下载安装 effect in high-dimensional data. The dimension 七彩平台下载安装 data $p=p(n)$ may go to infinity when the sample size $n\to\infty$.  We first show that the sample autocorrelation function 七彩平台下载安装 the $L_{1}-$norm 七彩平台下载安装 data is asymptotically normal 七彩平台下载安装 a norm-based Portmanteau test statistic is asymptotically $\chi^{2}$-distributed. When the cross-sectional variables  are  $s$-dependent (i.e., at most $s$  elements are dependent), the test still works well in the case with $p>n$.  Using  a suitable  function 七彩平台下载安装  the data,  the norm-based test can be applied  to the heavy-tailed time series. We next show that the sample rank autocorrelation function (Spearman's rank correlaion) 七彩平台下载安装 the $L_{1}-$norm 七彩平台下载安装 data  is asymptotically normal 七彩平台下载安装 the norm-based rank test statistic  is asymptotically $\chi^{2}$-distributed. Surprisingly, the norm-based  rank test is dimension-free, i.e. independent 七彩平台下载安装 $p$,  七彩平台下载安装 without requiring any moment condition 七彩平台下载安装 the data or the covariance structure condition  as required in the literature. Two st七彩平台下载安装ardized  norm-based tests are further discussed. Simulation results show that these test statistics have satisfactory sizes 七彩平台下载安装 are very powerful even 七彩平台下载安装 small $n$ 七彩平台下载安装 large $p$. A real data example is given.